量化分析与机器学习在金融行业的创新应用

回测区间为2024年5月1日至2025年4月30日,在设定滑点及交易手续费后,仅用机器学习模型的直接策略年化收益率约10.72%,夏普比率1.378;加入反转增强策略后,年化收益率有所提高,夏普比率也有所提升,最大回撤相对减小。在欧元整体上升趋势中,该策略能跑赢持有欧元仓位不动的策略,且反转增强策略在震荡阶段无效交易信号更少,胜率更高。

  • 2026-06-29
  • 收藏0
  • 阅读2
  • 下载0
  • 36页
  • pdf
  • 5.83M

评价

评分 :
   *