基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型

结合经济学理论,将期权理论引入货运定价,针对煤炭和钢铁等大宗型货物,运用 Heston 模型对铁路货运期权定价,设计改进型遗传算法拟合实际市场期权价格和 Heston 模型的期权价格的差值,优化模型参数,建立基于 Heston 模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型,并运用上证 50ETF 买入期权数据对模型的参数进行优化,用广州局货运数据对算法进行验证,计算结果证明了算法的合理性,为铁路货运定价提供新思路。

  • 2021-06-21
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